Темы творческих работ (эссе) СГА → Эконометрика (курс 1)

Эконометрика (курс 1) (4333) , модуль 4 - Темы творческих работ (эссе) СГА

  • Вариационные ряды
  • Выбор уравнения
  • Выборочная ковариация и выборочная дисперсия
  • Гетероскедастичность: тест Голдфелда - Куандта, Парка
  • Дисперсионный анализ как особая форма анализа регрессии
  • Задачи которые решает корреляционный анализ
  • Задачи эконометрического анализа и их первоначальная обработка
  • Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии
  • Классический метод наименьших квадратов
  • Ковариация и коэффициент корреляции
  • Количественное описание взаимосвязей переменных
  • Корреляционная зависимость и уравнение регрессии
  • Корреляционный и регрессионный анализ в экономических расчетах
  • Коэффициент детерминации и корреляции. Корреляционное поле
  • Коэффициенты корреляции, эластичности и аппроксимации
  • Коэффициенты уравнения парной линейной регрессии
  • Критерии тесноты связи, нелинейная регрессия
  • Линейная модель множественной регрессии
  • Линейные уравнения парной и множественной регрессии
  • Метод наименьших квадратов и выборочная дисперсия
  • Методы корреляционного и регрессионного анализа в экономических исследованиях
  • Методы нахождения параметров уравнения тренда. Метод наименьших квадратов
  • Множественная регрессия
  • Множественная регрессия и корреляция
  • модели временных рядов
  • Модели прогнозирования на основе временных рядов
  • Модель парной регрессии
  • Мультиколлинеарность. Влияние мультиколлинеарности на R2
  • Нелинейность по переменным и нелинейность по параметрам
  • Нелинейные модели регрессии и их линеаризация
  • Неслучайная составляющая временного ряда
  • Несмещенные, эффективные, состоятельные оценки. Смещенность наивной оценки дисперсии
  • Нестационарные временные ряды и их идентификация
  • Обобщенная линейная модель множественной регрессии. Гетероскедастичность
  • Обобщенная линейная модель множественной регрессии: тест Уайта
  • Обобщенная регрессионная модель: постановка, основные предположения
  • Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК)
  • Объясненная и необъясненная дисперсия зависимой переменной. Коэффициент R2, его связь с коэффициентом корреляции
  • Односторонние и двусторонние тесты
  • Определение величины случайных ошибок. Определение параметров парной линейной регрессии
  • Основные гипотезы нормальной линейной регрессии
  • Основные проблемы эконометрического моделирования. Использование фиктивных переменных и гармонических трендов
  • Основные элементы эконометрического анализа временных рядов
  • Особенности статистических данных. Источники информации
  • Оценивание в модели с авторегрессией. Процедура Кохрейна-Оркатта
  • Оценивание параметров производственной функции Кобба-Дугласа
  • Оценка коэффициентов парной линейной регрессии, авторегрессионное преобразование
  • Ошибки I и II рода, степени свободы, критическое значение, доверительный интервал. Т-тест для коэффициентов регрессии
  • Парная регрессия и корреляция: типы кривых, используемые при количественной оценке связей между двумя переменными
  • Показатели качества регрессии
  • Понятие гетероскедастичности, ее обнаружение и методы смягчения проблемы: тест ранговой корреляции Спирмена
  • Построение двухфакторной модели моделей парной линейной прогрессии и множественной
  • Предсказания и прогнозы
  • Применение математики в статистике
  • Проверка гипотез
  • Проверка значимости уравнения регрессии по критерию Фишера и статистической значимости параметров регрессии по критерию Стьюдента
  • Проверка истинности моделей множественной регрессии
  • Расчет функции эластичности
  • Регрессионные модели с переменной структурой
  • Регрессионный анализ: Корреляционные поля и цель их построения
  • Регрессионный анализ: проверка адекватности регрессионной модели
  • Решение задач эконометрического анализа кратко- и среднесрочного прогноза значений временного ряда
  • Системы одновременных уравнений в статистическом моделировании экономических ситуаций
  • Системы эконометрических уравнений, их применение в эконометрике
  • Смысл коэффициента детерминации
  • Сравнение регрессионных моделей. Коррекция гетероскедастичности, логарифмирование
  • Стандартные отклонения и стандартные ошибки коэффициентов регрессии
  • Статистические методы анализа результатов психолого-педагогических исследований
  • Статистическое изучение взаимосвязей: Функциональные и корреляционные зависимости. Сущность корреляционной связи
  • Стационарные временные ряды и их идентификация
  • Т-тест для выборочного коэффициента корреляции
  • Теорема Гаусса – Маркова. Смысл условий теоремы
  • Тест Бокса – Кокса (решетчатый поиск). Подбор функции методом Зарембки
  • Тест Фишера (F-тест) на состоятельность регрессии
  • Типичные графики наблюдений в случае автокорреляции
  • Трехшаговый и двухшаговый метод наименьших квадратов, его гипотеза и предпосылки
  • Уравнение регрессии и способы его расчета
  • Фиктивные переменные
  • Фиктивные переменные во множественной линейной регрессии
  • Формулы для коэффициентов регрессии. Обязательные свойства линии регрессии. Недостатки метода наименьших квадратов
  • Характеристика гетероскедастичности
  • Характеристики временных рядов
  • Эконометрика: понятие взаимосвязи между случайными величинами
  • Эконометрические расчеты: расчет основных параметров уравнений регрессий
  • Экономические причины гетероскедастичности

Данный список тем процитирован в учебных целях с сайта Современной Гуманитарной Академии, www.muh.ru