Темы творческих работ (эссе) СГА → Эконометрика (курс 1)

Эконометрика (курс 1) (4333) , модуль 5 - Темы творческих работ (эссе) СГА

  • Автокорреляционная функция временного ряда Коррелограмма
  • Автокорреляционная функция. Примеры расчётов
  • Автокорреляция остатков
  • Адаптивные методы прогнозирования показателей
  • Аддитивная и мультипликативная модели временного ряда, автокорреляция его уровней и выявление структуры
  • Анализ существующих методик построения экономических индексов
  • Виды и построение временных рядов
  • Временные ряды. Тренды. Автокорреляция
  • Выбор уравнения
  • Выборочная ковариация и выборочная дисперсия
  • Геометрические структуры Койка
  • Динамические эконометрические модели
  • Задачи эконометрики в области социально-экономических исследований
  • Интерпретация параметров модели авторегрессии
  • Интерпретация параметров модели с распределенным лагом
  • Исторические этапы развития эконометрики
  • Классификация временных рядов
  • Компоненты временных рядов
  • Коэффициент автокорреляции и его оценка
  • Коэффициент множественной детерминации в моделях временных рядов
  • Метод сглаживания ряда динамики с использованием скользящей средней
  • Методы анализа временных рядов, анализ автокорреляционной функции и коррелограммы
  • Методы корреляционного и регрессионного анализа в экономических исследованиях
  • Многофакторный анализ. Временные ряды
  • Множественная регрессия
  • Модели авторегрессии порядка  p (AR(p)-модели
  • Модели адаптивных ожиданий
  • модели временных рядов
  • Модели временных рядов. Системы одновременных уравнений
  • Модели нестационарных временных рядов и их идентификация
  • Модели скользящего среднего порядка q (MA (q) –модели)
  • Модели стационарных временных рядов и их идентификация
  • Модели стационарных и нестационарных временных рядов, идентификация изучения
  • Модели финансовой эконометрики
  • Моделирование одномерных временных рядов. Автокорреляция
  • Модель парной регрессии
  • Модель рациональных ожиданий
  • Мультиколлинеарность. Влияние мультиколлинеарности на R2
  • Нелинейность по переменным и нелинейность по параметрам
  • Неслучайная составляющая временного ряда
  • Неслучайная составляющая временного ряда и методы его сглаживания
  • Несмещенные, эффективные, состоятельные оценки. Смещенность наивной оценки дисперсии
  • Нестационарные временные ряды и их идентификация
  • Обзор и краткая характеристика основных эконометрических методов
  • Объясненная и необъясненная дисперсия зависимой переменной. Коэффициент R2, его связь с коэффициентом корреляции
  • Односторонние и двусторонние тесты
  • Определение вида функциональной зависимости между признаком и фактором
  • Определение понятия временных рядов и их основных элементов
  • Основные задачи анализа временных рядов
  • Основные методы анализа линейной модели парной регрессии
  • Основные методы, которые используются для анализа временных рядов, особенности их применения
  • Основные элементы временного ряда, автокорреляция уровней и выявление структуры ряда
  • Особенности моделей с распределенным лагом и авторегрессии
  • Особенности статистических данных. Источники информации
  • Оценка параметров авторегрессионных моделей первого порядка AR 1 -моделей
  • Оценка риска на основе динамических моделей устойчивости
  • Оценки неизвестных параметров для записанных уравнений парной регрессии по методу наименьших квадратов
  • Ошибки I и II рода, степени свободы, критическое значение, доверительный интервал. Т-тест для коэффициентов регрессии
  • Полиномиальные лаговые структуры Алмон
  • Практический анализ временных рядов
  • Предсказания и прогнозы
  • Применение эконометрических методов и моделей для статистического анализа экономических данных
  • Проверка гипотез
  • Проверка значимости всех параметров модели (уравнения регрессии) по критерию Стьюдента
  • Прогнозирование в модели Бокса-Дженкинса
  • Прогнозирование технико-экономических показателей
  • Рассмотрение двух типов временных рядов – авторегрессионной последовательности и процессов со скользящим средним
  • Система линейных одновременных эконометрических уравнений
  • Системы линейных одновременных уравнений: экономические модели, описываемые системой уравнений
  • Системы одновременных уравнений в матричной форме
  • Системы эконометрических уравнений, их применение в эконометрике
  • Стандартные отклонения и стандартные ошибки коэффициентов регрессии
  • Статистическое изучение динамики социально-экономических явлений
  • Стационарные временные ряды и их идентификация
  • Стационарные временные ряды и их основные характеристики
  • Структура эконометрики
  • Сущность и порядок регрессионного, вариационного, дисперсионного и панельного анализа
  • Теорема Гаусса – Маркова. Смысл условий теоремы
  • Тест Бокса – Кокса (решетчатый поиск). Подбор функции методом Зарембки
  • Типичные графики наблюдений в случае автокорреляции
  • Тренд и сезонность в модели Бокса-Дженкинса
  • Трехпараметрическая модель Бокса и Дженкинса
  • Фазовый анализ временного ряда транспортного процесса на пассажирской остановке
  • Фиктивные переменные
  • Фиктивные переменные. Динамические эконометрические модели
  • Формулы для коэффициентов регрессии. Обязательные свойства линии регрессии. Недостатки метода наименьших квадратов
  • Характеристика анализа временных рядов
  • Характеристика гетероскедастичности
  • Характеристики временных рядов

Данный список тем процитирован в учебных целях с сайта Современной Гуманитарной Академии, www.muh.ru