Темы творческих работ (эссе) СГА → Эконометрика (курс 2)

Эконометрика (курс 2) (4395) , модуль 3 - Темы творческих работ (эссе) СГА

  • Автокорреляционная функция временного ряда Коррелограмма
  • Автокорреляционная функция. Примеры расчётов
  • Автокорреляция остатков
  • Адаптивные методы прогнозирования показателей
  • Аддитивная и мультипликативная модели временного ряда, автокорреляция его уровней и выявление структуры
  • Анализ существующих методик построения экономических индексов
  • Вариационные ряды
  • Виды и построение временных рядов
  • Временные ряды. Тренды. Автокорреляция
  • Выбор уравнения
  • Выборочная ковариация и выборочная дисперсия
  • Геометрические структуры Койка
  • Гетероскедастичность: тест Голдфелда - Куандта, Парка
  • Динамические эконометрические модели
  • Дисперсионный анализ как особая форма анализа регрессии
  • Задачи которые решает корреляционный анализ
  • Задачи эконометрики в области социально-экономических исследований
  • Задачи эконометрического анализа и их первоначальная обработка
  • Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии
  • Интерпретация параметров модели авторегрессии
  • Интерпретация параметров модели с распределенным лагом
  • Исторические этапы развития эконометрики
  • Классификация временных рядов
  • Классический метод наименьших квадратов
  • Ковариация и коэффициент корреляции
  • Количественное описание взаимосвязей переменных
  • Компоненты временных рядов
  • Корреляционная зависимость и уравнение регрессии
  • Корреляционный и регрессионный анализ в экономических расчетах
  • Коэффициент автокорреляции и его оценка
  • Коэффициент детерминации и корреляции. Корреляционное поле
  • Коэффициент множественной детерминации в моделях временных рядов
  • Коэффициенты корреляции, эластичности и аппроксимации
  • Коэффициенты уравнения парной линейной регрессии
  • Критерии тесноты связи, нелинейная регрессия
  • Линейная модель множественной регрессии
  • Линейные уравнения парной и множественной регрессии
  • Метод наименьших квадратов и выборочная дисперсия
  • Метод сглаживания ряда динамики с использованием скользящей средней
  • Методы анализа временных рядов, анализ автокорреляционной функции и коррелограммы
  • Методы корреляционного и регрессионного анализа в экономических исследованиях
  • Методы нахождения параметров уравнения тренда. Метод наименьших квадратов
  • Многофакторный анализ. Временные ряды
  • Множественная регрессия
  • Множественная регрессия и корреляция
  • Модели авторегрессии порядка  p (AR(p)-модели
  • Модели адаптивных ожиданий
  • модели временных рядов
  • Модели временных рядов. Системы одновременных уравнений
  • Модели нестационарных временных рядов и их идентификация
  • Модели прогнозирования на основе временных рядов
  • Модели скользящего среднего порядка q (MA (q) –модели)
  • Модели стационарных временных рядов и их идентификация
  • Модели стационарных и нестационарных временных рядов, идентификация изучения
  • Модели финансовой эконометрики
  • Моделирование одномерных временных рядов. Автокорреляция
  • Модель парной регрессии
  • Модель рациональных ожиданий
  • Мультиколлинеарность. Влияние мультиколлинеарности на R2
  • Нелинейность по переменным и нелинейность по параметрам
  • Нелинейные модели регрессии и их линеаризация
  • Неслучайная составляющая временного ряда
  • Неслучайная составляющая временного ряда и методы его сглаживания
  • Несмещенные, эффективные, состоятельные оценки. Смещенность наивной оценки дисперсии
  • Нестационарные временные ряды и их идентификация
  • Обзор и краткая характеристика основных эконометрических методов
  • Обобщенная линейная модель множественной регрессии. Гетероскедастичность
  • Обобщенная линейная модель множественной регрессии: тест Уайта
  • Обобщенная регрессионная модель: постановка, основные предположения
  • Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК)
  • Объясненная и необъясненная дисперсия зависимой переменной. Коэффициент R2, его связь с коэффициентом корреляции
  • Односторонние и двусторонние тесты
  • Определение величины случайных ошибок. Определение параметров парной линейной регрессии
  • Определение вида функциональной зависимости между признаком и фактором
  • Определение понятия временных рядов и их основных элементов
  • Основные гипотезы нормальной линейной регрессии
  • Основные задачи анализа временных рядов
  • Основные методы анализа линейной модели парной регрессии
  • Основные методы, которые используются для анализа временных рядов, особенности их применения
  • Основные проблемы эконометрического моделирования. Использование фиктивных переменных и гармонических трендов
  • Основные элементы временного ряда, автокорреляция уровней и выявление структуры ряда
  • Основные элементы эконометрического анализа временных рядов
  • Особенности моделей с распределенным лагом и авторегрессии
  • Особенности статистических данных. Источники информации
  • Оценивание в модели с авторегрессией. Процедура Кохрейна-Оркатта
  • Оценивание параметров производственной функции Кобба-Дугласа
  • Оценка коэффициентов парной линейной регрессии, авторегрессионное преобразование
  • Оценка параметров авторегрессионных моделей первого порядка AR 1 -моделей
  • Оценка риска на основе динамических моделей устойчивости
  • Оценки неизвестных параметров для записанных уравнений парной регрессии по методу наименьших квадратов
  • Ошибки I и II рода, степени свободы, критическое значение, доверительный интервал. Т-тест для коэффициентов регрессии
  • Парная регрессия и корреляция: типы кривых, используемые при количественной оценке связей между двумя переменными
  • Показатели качества регрессии
  • Полиномиальные лаговые структуры Алмон
  • Понятие гетероскедастичности, ее обнаружение и методы смягчения проблемы: тест ранговой корреляции Спирмена
  • Построение двухфакторной модели моделей парной линейной прогрессии и множественной
  • Практический анализ временных рядов
  • Предсказания и прогнозы
  • Применение математики в статистике
  • Применение эконометрических методов и моделей для статистического анализа экономических данных
  • Проверка гипотез
  • Проверка значимости всех параметров модели (уравнения регрессии) по критерию Стьюдента
  • Проверка значимости уравнения регрессии по критерию Фишера и статистической значимости параметров регрессии по критерию Стьюдента
  • Проверка истинности моделей множественной регрессии
  • Прогнозирование в модели Бокса-Дженкинса
  • Прогнозирование технико-экономических показателей
  • Рассмотрение двух типов временных рядов – авторегрессионной последовательности и процессов со скользящим средним
  • Расчет функции эластичности
  • Регрессионные модели с переменной структурой
  • Регрессионный анализ: Корреляционные поля и цель их построения
  • Регрессионный анализ: проверка адекватности регрессионной модели
  • Решение задач эконометрического анализа кратко- и среднесрочного прогноза значений временного ряда
  • Система линейных одновременных эконометрических уравнений
  • Системы линейных одновременных уравнений: экономические модели, описываемые системой уравнений
  • Системы одновременных уравнений в матричной форме
  • Системы одновременных уравнений в статистическом моделировании экономических ситуаций
  • Системы эконометрических уравнений, их применение в эконометрике
  • Смысл коэффициента детерминации
  • Сравнение регрессионных моделей. Коррекция гетероскедастичности, логарифмирование
  • Стандартные отклонения и стандартные ошибки коэффициентов регрессии
  • Статистические методы анализа результатов психолого-педагогических исследований
  • Статистическое изучение взаимосвязей: Функциональные и корреляционные зависимости. Сущность корреляционной связи
  • Статистическое изучение динамики социально-экономических явлений
  • Стационарные временные ряды и их идентификация
  • Стационарные временные ряды и их основные характеристики
  • Структура эконометрики
  • Сущность и порядок регрессионного, вариационного, дисперсионного и панельного анализа
  • Т-тест для выборочного коэффициента корреляции
  • Теорема Гаусса – Маркова. Смысл условий теоремы
  • Тест Бокса – Кокса (решетчатый поиск). Подбор функции методом Зарембки
  • Тест Фишера (F-тест) на состоятельность регрессии
  • Типичные графики наблюдений в случае автокорреляции
  • Тренд и сезонность в модели Бокса-Дженкинса
  • Трехпараметрическая модель Бокса и Дженкинса
  • Трехшаговый и двухшаговый метод наименьших квадратов, его гипотеза и предпосылки
  • Уравнение регрессии и способы его расчета
  • Фазовый анализ временного ряда транспортного процесса на пассажирской остановке
  • Фиктивные переменные
  • Фиктивные переменные во множественной линейной регрессии
  • Фиктивные переменные. Динамические эконометрические модели
  • Формулы для коэффициентов регрессии. Обязательные свойства линии регрессии. Недостатки метода наименьших квадратов
  • Характеристика анализа временных рядов
  • Характеристика гетероскедастичности
  • Характеристики временных рядов
  • Эконометрика: понятие взаимосвязи между случайными величинами
  • Эконометрические расчеты: расчет основных параметров уравнений регрессий
  • Экономические причины гетероскедастичности

Данный список тем процитирован в учебных целях с сайта Современной Гуманитарной Академии, www.muh.ru