Эконометрика (0936) , модуль 3 - Темы творческих работ (эссе) СГА

  • Выбор уравнения
  • Выборочная ковариация и выборочная дисперсия
  • Множественная регрессия
  • модели временных рядов
  • Модель парной регрессии
  • Мультиколлинеарность. Влияние мультиколлинеарности на R2
  • Нелинейность по переменным и нелинейность по параметрам
  • Неслучайная составляющая временного ряда
  • Несмещенные, эффективные, состоятельные оценки. Смещенность наивной оценки дисперсии
  • Нестационарные временные ряды и их идентификация
  • Объясненная и необъясненная дисперсия зависимой переменной. Коэффициент R2, его связь с коэффициентом корреляции
  • Односторонние и двусторонние тесты
  • Особенности статистических данных. Источники информации
  • Ошибки I и II рода, степени свободы, критическое значение, доверительный интервал. Т-тест для коэффициентов регрессии
  • Предсказания и прогнозы
  • Проверка гипотез
  • Стандартные отклонения и стандартные ошибки коэффициентов регрессии
  • Стационарные временные ряды и их идентификация
  • Теорема Гаусса – Маркова. Смысл условий теоремы
  • Тест Бокса – Кокса (решетчатый поиск). Подбор функции методом Зарембки
  • Типичные графики наблюдений в случае автокорреляции
  • Фиктивные переменные
  • Формулы для коэффициентов регрессии. Обязательные свойства линии регрессии. Недостатки метода наименьших квадратов
  • Характеристика гетероскедастичности
  • Характеристики временных рядов

Данный список тем процитирован в учебных целях с сайта Современной Гуманитарной Академии, www.muh.ru